연구동향 분석
박사

파생상품을 이용한 투자전략 개발 연구

이경희 2018년

논문상세정보
인용/피인용
' 파생상품을 이용한 투자전략 개발 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 경영경제학
  • CVaR
  • Covered Call
  • Implied Volatility
  • Index Tracking
  • Protective Put
  • PutWrite
  • els
  • realized volatility
  • shortfall risk
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
1,566 0

0.0%

' 파생상품을 이용한 투자전략 개발 연구' 의 참고문헌

  • 현물포트폴리오 및 선물을 이용한 CVaR 기반 ELS 헤징 방법
    이경희 임현철 최영수 「선물 연구」, 24, 3, , 423–455 [2016]
  • 보이지 않는 "ELS 그림자 위험"
    박도현(Do Hyun Pak) 빈기범(Ki Beom Binh) 임성원(Sung Won Lim) 「 한국증권학 회지」, 45, 1, , 35–60 [2016]
  • 구조화상품 시장의 성장과 내재변동성 왜곡현상에 대한 연구
    윤선중 ( Sun Joong Yoon ) 「 선물연구」, 22, 3, , 433–464 [2014]
  • “투자자 보호를 위한 구조화상품의 규제방안에 대한 연구,”
    윤선중 「재무 연구」, 25, 4, , 521–557 [2012]
  • “주가연계예금 가치평가 모형에 대한 실증연구”
    구본일 엄영호 지현준 「재무연구」, 20, 1, , pp. 155–186 [2007]
  • “거래비용을 고려하여 주가연계증권을 헤징할 때 발생하는 비용과 위험의 상쇄효과에 대한 시뮬레이션 연구”
    박준영 현종석 「선물연구」, 17, 2, , pp. 1–47 [2009]
  • “VKOSPI와 실현변동성을 이용한 변동성 위험프리미엄의 동태적 추정”
    이병근 황상원 「경제연구」, 제 32권 제3호, , 1–18 [2014]
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    김선웅 「 산업혁신연구」, 31, 3, , pp. 27–42 [2015]
  • KOSPI 200 주가지수 선물과 옵션의 헤지효과
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  • ELS 발행 및 헤지에 따른주식시장의 영향과 녹 -인 효과 연구
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