박사
고유변동성 퍼즐과 그 투자전략의 유용성 평가 = Evaluation of Investment Strategy on Idiosyncratic Volatility Puzzle in Korean Stock Market
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저자
최성훈
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형태사항
iv, 102 장: 26 cm: 삽화
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일반주기
지도교수:엄철준, 참고문헌 : 장 78-80
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학위논문사항
부산대학교 대학원, 학위논문(박사)-, 경영학과, 2013. 8
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DDC
332.632, 21
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발행지
부산
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언어
kor
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출판년
2013
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발행사항
부산대학교
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주제어
고유변동성
수익률
투자전략
'
고유변동성 퍼즐과 그 투자전략의 유용성 평가 = Evaluation of Investment Strategy on Idiosyncratic Volatility Puzzle in Korean Stock Market' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 요약
주제 |
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동일주제 총논문수 |
논문피인용 총횟수 |
주제별 논문영향력의 평균 |
136
|
0
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주제별 논문영향력
논문영향력
주제 |
주제별 논문수 |
주제별 피인용횟수 |
주제별 논문영향력 |
주제분류(KDC/DDC) |
보험경제
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46
|
0
|
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주제어 |
고유변동성
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39
|
0
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수익률
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49
|
0
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투자전략
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2
|
0
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계 |
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136
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0
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* 다른 주제어 보유 논문에서 피인용된 횟수 |
0
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고유변동성 퍼즐과 그 투자전략의 유용성 평가 = Evaluation of Investment Strategy on Idiosyncratic Volatility Puzzle in Korean Stock Market' 의 참고문헌
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한국 주식시장에서 유동성 요인을 포함한 3요인 모형의 설명력에 관한 연구
[2009]
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TheCross-section of Expected Stock Returns
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The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets
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The intuition behind black-litterman model portfolios
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The effect of errors in means, variances, and covariances on optimal portfolio choice
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The crosssection of volatility and expected returns
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The Markowitz Optimization Enigma: Is 'Optimized' Optimal?
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The Black-Litterman Model In Detail
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Robust portfolio optimization and management
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Risk, return, and equilibrium: Empirical tests
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Return Reversals, Idiosyncratic Risk, and Expected Returns
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Putting markowitz theory to work
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Principles of Econometrics
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Liquidity and stock returns: An alternative test
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International portfolio diversification with estimation risk
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Idiosyncratic volatility and the cross section of expected returns
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Idiosyncratic risk and the cross-section of expected stock returns
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High idiosyncratic volatility and low returns :
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Have individual stocks becomemore volatile? An empirical exploration of idiosyncratic risk
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Global portfolio optimization
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Expected Stock Returns and Volatility
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Diversification and the reduction of dispersion: An empirical analysis
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Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns:A New Approach
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Common risk factors in the returns on stocks and bonds
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Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium underConditions of Risk
Sharpe
Capital Asset Prices: A theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk
[1964]
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A step-by-step guide to the black-litterman model, in
Idzorek
A step-by-step guide to the black-litterman model
[2007]
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A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information
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고유변동성 퍼즐과 그 투자전략의 유용성 평가 = Evaluation of Investment Strategy on Idiosyncratic Volatility Puzzle in Korean Stock Market'
의 유사주제(
) 논문