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차익거래전략을 통한 선물·옵션시장가격의 효율성에 관한 실증연구' 의 주제별 논문영향력
| 주제 |
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| 동일주제 총논문수 | 논문피인용 총횟수 | 주제별 논문영향력의 평균 |
| 167 | 0 |
0.0% |
주제별 논문영향력
' 차익거래전략을 통한 선물·옵션시장가격의 효율성에 관한 실증연구' 의 참고문헌
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한국증권시장에서 공매도의 정보효과에 관한 연구김종오 [2000]
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한국주가지수선물시장에서의 차익거래에 관한 연구태석준 [1997]
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파생상품시장 업무규정 시행세칙(2009.12.4,규정 제556호)
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주가지수 옵션가격을 이용한 선물이론가격 추정최영수 [2001]
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주가와 공매도간 상호영향에 관한 연구장광익 [2010]
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The Valuation of option Contracts and a Test of Market EfficiencyBlack Myron Scholes [1972]
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The Pricing of Options and Corpor ate LiabilitiesFisher Black Myron Scholes [1973]
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Put-Call Parity and Market EfficiencyBruce G Resnick Klemkosky [1979]
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Price Changes of Related Securities: The case of call option and stocksBhattacharya Mihir [1987]
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Option pricing: A simplified approachCox Rubinstein [1979]
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OptionHull [2003]
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Limited arbitrage and short sales restrictions: Evidence form options markets?M.Richardson Ofek R.Whitelaw [2009]
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KOSPI 200선물과 옵션간의 일중 사전적 차익거래 수익성 및 선종결 전략이재하 [1998]
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Index futures Arbitrage and the behavior of Stock Index futures pricesKrishna Ramaswamy Mckenlay [1988]
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Index arbitrage profitabilitySofianos [1993]
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Index Options: the Early EvidenceAndrew rudd Evnine [1985]
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Forward and spot exchange ratesFama E [1984]
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Fact and Fantasy in the Use of OptionFischer Black [1975]
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Explaining the Early Discounts on Stock Index Futures: The Case for DisequilibriumFiglewski [1984]
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Efficiency and the bear: Short sales and market around the worldBris Arturo [2007]
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Direct tests of Index Arbitrage ModelsNeal [1996]
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An Emprical Comparison of Implied Tree Models for KOSPI200 Index OptionsKim in Joon Park Gun Youb [2006]
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A Short Look at Bear Raids: Testing the Bid TestFerri O.North S.Christophe [2004]
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A Close Look at Short Selling on NasdaqAngel M.G.Ferri S.E.Christophe [2003]
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2009년도 증권파생상품시장동향한국거래소 [2010]