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박사
확률적 사망률 모형과 변액연금 가치산정에 관한 연구
김계홍
2009년
활용도 Analysis
논문 Analysis
연구자 Analysis
활용도 Analysis
논문 Analysis
연구자 Analysis
활용도
공유도
영향력
논문상세정보
저자
김계홍
기타서명
3 essays on stochastic mortality modeling and variable annuity pricing
형태사항
v, 114장: 26 cm: 삽화
일반주기
지도교수: 엄영호
학위논문사항
학위논문(박사)-, 2009.8, 연세대학교 대학원, 경영학과
발행지
서울
언어
kor
출판년
2009
발행사항
연세대학교 대학원
주제어
GMAB
GMDB
변액연금
사망률 하한
생존확률
해약옵션
확률적 사망률
참고문헌( 56)
유사주제 논문( 26)
변액연금 10건
생존확률 9건
gmdb 4건
확률적 사망률 2건
gmab 1건
인용/피인용
확률적 사망률 모형과 변액연금 가치산정에 관한 연구
' 확률적 사망률 모형과 변액연금 가치산정에 관한 연구' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 요약
주제
gmab
gmdb
변액연금
사망률 하한
생존확률
해약옵션
확률적 사망률
동일주제 총논문수
논문피인용 총횟수
주제별 논문영향력의 평균
33
0
0.0%
자세히
주제별 논문영향력
논문영향력
주제
주제별 논문수
주제별 피인용횟수
주제별 논문영향력
주제어
gmab
2
0
0.0%
gmdb
5
0
0.0%
변액연금
11
0
0.0%
사망률 하한
1
0
0.0%
생존확률
10
0
0.0%
해약옵션
1
0
0.0%
확률적 사망률
3
0
0.0%
계
33
0
0.0%
* 다른 주제어 보유 논문에서 피인용된 횟수
0
닫기
' 확률적 사망률 모형과 변액연금 가치산정에 관한 연구'
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퇴직연금사망률 산출체계 개선에 관한 연구
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리스크관리연구
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Valuation of life insurance products under stochasticinterest rates
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Ballotta
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[2003]
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Chu C.C
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Theory of Rational Option Pricing, Bell
Merton
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[1973]
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[2006]
The fair valuation problem ofguaranteed annuity options: The stochastic mortality environment case
Ballotta
S.Haberman
[2006]
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Forsyth
[2008]
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[2008]
The Pricing of Options and Corpor ate Liabilities
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Myron Scholes
The Pricing of Options and CorporateLiabilities
[1973]
The Pricing of Equity-Linked LifeInsurance Policies with an Asset Value Guarantee
Brennan
E.S.Schwartz
[1976]
The Lee-Carter method for forecasting mortality
Lee
[2000]
Testing for Common Features
Engle
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[1993]
Stochastic mortality in life insurance: market reserves andmortality-linked insurance contracts
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[2004]
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Biffis
Securitization of Mortality Risks in LifeAnnuities
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[2005]
Rational Prepayment and the Valuation of Mortgage-Backed Securities
Stanton
[1995]
Pricing life insurancecontracts with early exercise features
Bacinello
P.Millossovich
[2009]
Pricing death: Frameworks forthe valuation and securitisation of mortality risk
Cairns
K.Dowd
[2005]
Pricing and hedgingguaranteed returns on mix funds
B.A.Post
Vellekoop
[2006]
Parsimonious Modeling of Yield Curves
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Nelson
[1987]
On the forecasting of mortalityreductions factors
Renshaw
S.Haberman
[2003]
On Cox process and credit risky securities
Lando
[1998]
Non mean reverting affine processes forstochastic mortality
E.Vigna
Luciano
[2006]
Natural hedging of lif and annuity mortalityrisks
Cox
Y.Lin
[2004]
Mortality derivatives and the optionto annuitise
Milevsky
S.D.Promislow
[2001]
Modelling and management ofmortality risk: a review
Cairns
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[2008]
Modelling and forecasting U.S. mortality
L.R.Carter
Lee
[1992]
Long-Range Trends in Adult Mortality: Models andProjection Methods
Bongaarts
[2004]
Living with mortality:longevity bonds and other mortality-linked securities
Blake
K.Dowd
[2006]
Lee-Carter goes risk-neutral: An applicationto the Italian annuity market
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[2006]
Lapse Rate Modeling: A Rational ExpectationApproach
Giovanni
[2007]
Implicit Options in Life Insurance :Valuation and Risk Management
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[2006]
Guaranteed Annuity Options
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[2003]
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[2006]
Financial aspects of longevity risk
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[2004]
Fast Simulation of Equity-Linked LifeInsurance Contracts with a Surrender Option
Bernard
C.Lemieux
[2008]
Exploiting the conditiona l de ns ityin estimating the te rm structure : An a pplication to the Cox,Inge rsoll, a nd Ros s mode l
Pea rson
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Exploiting the Conditional Density inEstimating the Term Structure: An Application to the Cox Ingersoll
[1994]
Expectation Puzzles
Dai
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[2002]
Equilibrium Prices of Guarantees underEquity-Linked Contracts
Boyle
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[1977]
Efficient Hedging and Pricing ofEquity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets
Melnikov
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[2006]
An Equilibrium Characterization of the Term Structure
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[1977]
Affine stochastic mortality
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[2006]
Affine processes for dynamic mortality and actuarialvaluations
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[2005]
A two-factor model forstochastic mortality with parameter uncertainty: Theory and calibration
Cairns
K.Dowd
[2006]
A numerical scheme for the impulsecontrol formulation for pricing variable annuities with a guaranteedminimum withdrawal benefit (GMWB)
Chen
P.A.Forsyth
[2008]
A class of distortion operators for pricing financial andinsurance risks
Wang
[2000]
A Theory of the Term Structure of Interest Rates
[1985]
' 확률적 사망률 모형과 변액연금 가치산정에 관한 연구'
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