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“코스피200 선물시장의 수익률, 변동성, 거래량 및 미결제약정간의 관련성”
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문규현
홍정효
한국재무관리학회[2007]
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“다양한 이변량 GARCH모형을 통한 코스피200 현선물시장의 거래변화량과 변동성간의 동적관련성”
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문규현
한국금융공학회[2010]
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“우리나라 주식, 선물, 옵션시장에서의 선도/지연효과에 관 한 연구,”
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김찬웅
문규현
한국재무관리학회[2001]
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한국주식시장에서 거래량변화, 수익률 및 변동성간의 영향력 분석
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문규현
대한경영학회[2006]
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국내 주식시장에서의 현물과 옵션간의 가격발견에 관한 연구
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노흥식
문규현
한국산업경제학회[1999]
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개별주식 현?선물시장간의 선도/지연효과
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김주일
문규현
한국금융공학회[2011]
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다양한 이변량 GARCH모형을 통한 코스피200 현/선물시장의 거래변화량과 변동성간의 동적 관련성
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문규현
한국금융공학회[2010]
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