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BARRA 모형을 수정한 베타요인모형(BFM)의 포트폴리오를 연계한 시장 리스크 분석 : 모수적(parametric) 및 비모수적(non-parametric) VaR, t-Copula VaR, 그리고 t-Copula ES 중심으로
김태석(Kim, Tae Seog)
이홍재(Lee, Hong Jae)
글로벌경영학회[2021]
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