VAR-bivariate EGARCH모형을 이용한 이머징 아시아 주식시장의 동조화 현상 실증분석

최승욱(Sung-Uk Choi) 강상훈 ( Sang Hoon Kang ) 2014년

연구자정보

공동연구/유사연구

논문점유율 요약
동일주제 총논문수	주제별 연구자 총논문수	연구자점유율(주제별 연구자점유율의 평균)
1,691	22	42.6%

연구자 점유율
주제		주제별 논문수	주제별 연구자논문수	주제별 연구자점유율
주제분류(KDC/DDC)	산업경제 일반	1,055	1	0.1%
주제어	bivariatevaregarchmodel	1	1	100.0%
	pricespillover	1	1	100.0%
	var-bivariateegarch	1	1	100.0%
	var-bivariateegarch모형	1	1	100.0%
	가격전이현상	1	1	100.0%
	고정조건부상관계수	1	1	100.0%
	이변량var-egarch모형	1	1	100.0%
	chinesestockmarkets	2	1	50.0%
	변동성전이현상	2	1	50.0%
	asianemergingmarkets	3	1	33.3%
	아시아이머징시장	3	1	33.3%
	co-movement	5	1	20.0%
	volatility spillover effect	5	1	20.0%
	변동성 전이효과	9	1	11.1%
	중국 주식시장	15	1	6.7%
	volatility spillover	17	1	5.9%
	동조화 현상	25	1	4.0%
	asymmetry	120	1	0.8%
	비대칭성	124	1	0.8%
	global financial crisis	139	1	0.7%
	글로벌 금융위기	160	1	0.6%
계		1,691	22
* 주제로 분류 되지 않은 논문건수			0